Ekonometrika Time Series dan Regresi Data Panel

Tedy Herlambang

<div class="lab-logo"></div>

# Ekonometrika Time Series dan Regresi Data Panel

## Ekonometrika Sesi 8

### Tedy Herlambang .small[ ]

[ bangtedy.github.io](https://bangtedy.github.io)

[ @t_hlb](https://twitter.com/t_hlb)

---

# Pendahuluan

Modul 8 Ekonometrika time series: Anda mampu mengestimasi model ekonometrika time series dengan menggunakan ECM dan VAR

Modul 9 Regresi data panel: Anda mampu melakukan regresi data panel, memilih regresi data panel yang tepat dan mengestimasi model regresi data panel.

---

# Modul 8: EKONOMETRIKA TIME SERIES
<hr width="100%" align="left" size="0.3" color="gold"></hr>

---

# MODEL KOREKSI KESALAHAN (Error correction model/ECM):

1. Uji stasionaritas data
  - Grafik
  - Uji ADF
2. Jika data stasioner
  - model regresi data level
3. Jika data tidak stasioner
  - Diferensi data
4. Tidak Terjadi kointegrasi
  - Regresi bentuk diferensi
5. Terjadi kointegrasi
  - ECM  
---

# Model Vector Autoregression (VAR)

1. Uji stasionaritas data
  - Grafik
  - Uji ADF
2. Jika data stasioner
  - VAR bentul level
3. Jika data tidak stasioner
  - Diferensi data
4. Tidak Terjadi kointegrasi
  - VAR bentuk diferensi
5. Terjadi kointegrasi
  - VECM
  
---

# Modul 9: REGRESI DATA PANEL
<hr width="100%" align="left" size="0.3" color="red"></hr>

---

# Regresi Data Panel

1. Tiga Pendekatan:
  - Common effect --> metode OLS, data digabung
  - Fixed effect --> slope konstan, intersep beda
  - Random effect 
  
2. Pilih dari 3 model yang terbaik menjelaskan data dengan uji estimasi regresi data panel 
  - Uji Signifikansi Fixed Effect --> OLS atau FE -- > uji F
  - Uji signifikansi Random Effect --> OLS atau RE --> uji LM
  - Uji signifikansi FE atau RE --> uji Hausman
  
---

Matur nuwun, find me at...

[ @t_hlb ](https://twitter.com/t_hlb)

[ bangtedy.github.io](https://bangtedy.github.io)