Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Konsep Portofolio

Tedy Herlambang

PENDAHULUAN

Modul ini membahas mengenai konsep dan penerapan portofolio. Topik-topik yang dibahas antara lain attainable set, efficient set, efficient portfolio. Konsep portofolio optimal yang dibahas antara lain prinsip Markowitz, prinsip optimal sudut terbesar dan risiko portofolio terkecil.

Sesudah mempelajari dengan baik modul ini Anda diharapkan mampu menerapkan konsep portofolio optimal. Lebih khusus lagi, mahasiswa diharapkan mampu:

menjelaskan konsep portofolio;
menjelaskan pengertian attainable set;
menjelaskan pengertian dan menentukan set efisien;
menentukan portofolio optimal sesuai dengan preferensi risiko;
menentukan portofolio optimal sudut terbesar;
menentukan portofolio optimal risiko terkecil.

KEGIATAN BELAJAR 1: ATTAINABEL SET DAN EFFICIENT SET

A. Attainable Set

Kemungkinan proporsi aset di dalam sebuah portofolio sangat banyak
Dua faktor yang perlu diperhatikan: return ekspektasian dan risiko portofolio.
Menggambarkan attainable set: return ekspektasian di sumbu y dan risiko portofolio di sumbu x.

B. Menentukan Set Efisien

Berisi portofolio-portofolio baik/efisien
Salah satu daru portofolio efisien adalah portofolio optimal/terbaik.

C. Portofolio-Portofolio Efisien

Portofolio yang memberikan return ekspektasian terbesar dengan risiko tertentu, atau
Portofolio yang memberikan risiko yang terkecil dengan return tertentu.

KEGIATAN BELAJAR 2: MEMILIH PORTOFOLIO OPTIMAL

A. Portofolio Optimal sesuai dengan Prinsip Markowitz

B. Portofolio Optimal Sudut Terbesar

C. Portofolio Risiko Terkecil

Corrections

If you see mistakes or want to suggest changes, please create an issue on the source repository.

Citation

For attribution, please cite this work as

Herlambang (2022, May 17). Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Konsep Portofolio. Retrieved from https://bangtedy.github.io/porto/posts/2022-05-17-konsep-portofolio/

BibTeX citation

@misc{herlambang2022konsep,
  author = {Herlambang, Tedy},
  title = {Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Konsep Portofolio},
  url = {https://bangtedy.github.io/porto/posts/2022-05-17-konsep-portofolio/},
  year = {2022}
}